Kurtosis - Definiție, Kurtosis în exces și tipuri de Kurtosis

Kurtosis este o măsură statistică care definește cât de mult diferă cozile unei distribuții de cozile unei distribuții normale. Cu alte cuvinte, kurtosis identifică dacă cozile unei distribuții date conțin valori extreme.

Kurtosis

Împreună cu asimetria Distribuția Poisson Distribuția Poisson este un instrument utilizat în statistica teoriei probabilității pentru a prezice cantitatea de variație față de o rată medie cunoscută de apariție, în interior, kurtosis este o statistică descriptivă importantă a distribuției datelor. Cu toate acestea, cele două concepte nu trebuie confundate între ele. Asimetria măsoară în esență simetria distribuției, în timp ce kurtosis determină greutatea cozilor de distribuție.

În finanțe, kurtosis este utilizat ca o măsură a riscului financiar Modelarea riscului financiar. O kurtoză mare este asociată cu un nivel ridicat de risc pentru o investiție, deoarece indică faptul că există probabilități mari de randamente extrem de mari și extrem de mici. Pe de altă parte, o kurtoză mică semnalează un nivel moderat de risc, deoarece probabilitățile de reveniri extreme sunt relativ scăzute.

Ce este Kurtosis în exces?

Un exces de kurtoză este o metrică care compară kurtozele unei distribuții cu kurtozele unei distribuții normale. Curtea unei distribuții normale este egală cu 3. Prin urmare, excesul de curtoză se găsește folosind formula de mai jos:

Kurtosis în exces = Kurtosis - 3

Tipuri de Kurtosis

Tipurile de kurtoză sunt determinate de excesul de kurtoză al unei anumite distribuții. Excesul de kurtoză poate lua valori pozitive sau negative, precum și valori apropiate de zero.

1. Mesokurtic

Datele care urmează unei distribuții mezokurtice arată un exces de kurtoză de zero sau aproape de zero. Aceasta înseamnă că, dacă datele urmează o distribuție normală, acestea urmează o distribuție mezokurtică.

Distribuția mezokurtică

2. Leptokurtic

Leptokurtic indică un exces de kurtoză pozitivă. Distribuția leptokurtică prezintă cozi grele de ambele părți, indicând valori aberante mari. În finanțe, o distribuție leptokurtică arată că randamentele investiției pot fi predispuse la valori extreme de ambele părți. Prin urmare, o investiție ale cărei randamente urmează o distribuție leptokurtică este considerată riscantă.

Platykurtic

3. Platykurtic

O distribuție platykurtică arată un exces de kurtoză negativă. Kurtosis dezvăluie o distribuție cu cozile plate. Cozile plate indică micile valori exterioare într-o distribuție. În contextul finanțelor, distribuția platykurtică a rentabilității investiției Rata internă a rentabilității (IRR) Rata internă a rentabilității (IRR) este rata de actualizare care face ca valoarea actuală netă (VAN) a unui proiect să fie zero. Cu alte cuvinte, rata anuală de rentabilitate compusă așteptată va fi câștigată pe un proiect sau investiție. este de dorit pentru investitori, deoarece există o mică probabilitate ca investiția să aibă randamente extreme.

Distribuția leptokurtică

Lecturi conexe

Finanțarea oferă analistul de modelare și evaluare financiară (FMVA) ™ Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum Amazon, JP Morgan și programul de certificare Ferrari pentru cei care doresc să-și ducă cariera la nivelul următor. Pentru a continua să învățați și să vă avansați cariera, următoarele resurse financiare vor fi utile:

  • Corelație Corelație O corelație este o măsură statistică a relației dintre două variabile. Măsura este utilizată cel mai bine în variabilele care demonstrează o relație liniară între ele. Potrivirea datelor poate fi reprezentată vizual într-un diagramă de dispersie.
  • Analiză financiară dinamică Analiză financiară dinamică Acest ghid vă va învăța cum să efectuați analize financiare dinamice în Excel folosind formule și funcții avansate. FUNCȚII INDEX, MATCH și INDEX MATCH MATCH, combinând CELL, COUNTA, MID și OFFSET într-o formulă. Atunci când sunt utilizate, aceste funcții Excel vă fac analiza situației financiare mai dinamică
  • Analiza cantitativă Analiza cantitativă Analiza cantitativă este procesul de colectare și evaluare a datelor măsurabile și verificabile, cum ar fi veniturile, cota de piață și salariile, pentru a înțelege comportamentul și performanța unei afaceri. În era tehnologiei datelor, analiza cantitativă este considerată abordarea preferată pentru luarea deciziilor în cunoștință de cauză.
  • Managementul riscului Managementul riscului Managementul riscurilor cuprinde identificarea, analiza și răspunsul la factorii de risc care fac parte din viața unei afaceri. De obicei se face cu

Postări recente