R-Squared - Definiție, interpretare și cum se calculează

R-pătrat (R² sau coeficientul de determinare) este o măsură statistică într-un model de regresie care determină proporția varianței în variabila dependentă care poate fi explicată de variabila independentă Variabilă independentă O variabilă independentă este o intrare, o presupunere sau un driver aceasta este modificată pentru a evalua impactul acesteia asupra unei variabile dependente (rezultatul). . Cu alte cuvinte, r-pătrat arată cât de bine se potrivesc datele modelului de regresie (bunătatea potrivirii).

R-pătrat

Figura 1. Ieșire de regresie în MS Excel

R-pătrat poate lua orice valori cuprinse între 0 și 1. Deși măsura statistică oferă câteva informații utile cu privire la modelul de regresie, utilizatorul nu trebuie să se bazeze doar pe măsură în evaluarea unui model statistic. Figura nu dezvăluie informații despre relația de cauzalitate între variabilele independente și dependente Variabila dependentă O variabilă dependentă este una care se va schimba în funcție de valoarea unei alte variabile, numită variabilă independentă. .

În plus, nu indică corectitudinea modelului de regresie. Prin urmare, utilizatorul ar trebui să tragă întotdeauna concluzii despre model analizând r-pătrat împreună cu celelalte variabile dintr-un model statistic.

Interpretarea R-Squared

Cea mai comună interpretare a r-pătrat este cât de bine se potrivește modelul de regresie cu datele observate. De exemplu, un r-pătrat de 60% arată că 60% din date se potrivesc modelului de regresie. În general, un r-pătrat mai mare indică o potrivire mai bună pentru model.

Cu toate acestea, nu întotdeauna este cazul ca un r-pătrat mare să fie bun pentru modelul de regresie. Calitatea măsurii statistice depinde de mulți factori, cum ar fi natura variabilelor utilizate în model, unitățile de măsură ale variabilelor și transformarea datelor aplicate. Astfel, uneori, un r-pătrat înalt poate indica problemele cu modelul de regresie.

O cifră redusă la pătrat este, în general, un semn rău pentru modelele predictive. Cu toate acestea, în unele cazuri, un model bun poate prezenta o valoare mică.

Nu există o regulă universală cu privire la modul de încorporare a măsurii statistice în evaluarea unui model. Contextul experimentului sau prognozei Metode de prognoză Metode de prognoză de top. În acest articol, vom explica patru tipuri de metode de previzionare a veniturilor pe care analiștii financiari le folosesc pentru a prezice veniturile viitoare. este extrem de important și, în diferite scenarii, ideile din metrică pot varia.

Cum se calculează R-Squared

Formula pentru calcularea pătratului R este:

Unde:

  • Regresia SS este suma pătratelor datorate regresiei (suma explicată a pătratelor)
  • SS total este suma totală a pătratelor

Deși numele „suma pătratelor datorită regresiei” și „suma totală a pătratelor” pot părea confuze, semnificațiile variabilelor sunt directe.

Suma pătratelor datorate regresiei măsoară cât de bine reprezintă modelul de regresie datele care au fost utilizate pentru modelare. Suma totală a pătratelor măsoară variația datelor observate (date utilizate în modelarea de regresie).

Lecturi conexe

Finance este furnizorul oficial al Analistului de modelare și evaluare financiară (FMVA) ™ Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum programul de certificare Amazon, JP Morgan și Ferrari, conceput pentru a transforma pe oricine într-un analist financiar de talie mondială.

Pentru a continua să învățați și să vă dezvoltați cunoștințele despre analiza financiară, vă recomandăm cu tărie resursele financiare suplimentare de mai jos:

  • Concepte statistice de bază pentru finanțe Conceptele statistice de bază pentru finanțe O înțelegere solidă a statisticilor este crucială pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine finanțele. Mai mult, conceptele statistice pot ajuta investitorii să monitorizeze
  • Șabloane de modelare financiară
  • Analiza de regresie Analiza de regresie Analiza de regresie este un set de metode statistice utilizate pentru estimarea relațiilor dintre o variabilă dependentă și una sau mai multe variabile independente. Poate fi utilizat pentru a evalua puterea relației dintre variabile și pentru modelarea relației viitoare dintre ele.
  • Tipuri de analiză financiară Tipuri de analiză financiară Analiza financiară implică utilizarea datelor financiare pentru a evalua performanța unei companii și pentru a face recomandări cu privire la modul în care se poate îmbunătăți în viitor. Analiștii financiari își desfășoară în primul rând munca în Excel, utilizând o foaie de calcul pentru a analiza datele istorice și a face proiecții Tipuri de analiză financiară

Postări recente