Finanțe cantitative - definiție, componente și cante

Finanțarea cantitativă este utilizarea de modele matematice și seturi de date extrem de mari pentru a analiza piețele financiare și valorile mobiliare. Titluri de tranzacționare Titluri de tranzacționare sunt titluri de valoare care au fost achiziționate de o companie în scopul realizării unui profit pe termen scurt. O companie poate alege să speculeze diverse titluri de creanță sau titluri de participare dacă identifică un titlu subevaluat și dorește să valorifice oportunitatea. . Exemple obișnuite includ (1) prețul titlurilor derivate, cum ar fi opțiunile și (2) gestionarea riscurilor, mai ales în ceea ce privește aplicațiile de gestionare a portofoliului. Profesioniștii care lucrează în acest domeniu sunt denumiți adesea „Anchetele cantităților cantităților” (numiți și „cantități”) sunt profesioniști specializați în proiectare, dezvoltare,și implementarea algoritmilor și a modelelor matematice sau statistice destinate rezolvării unor probleme financiare complexe. În munca lor, analiștii cantitativi aplică un amestec de tehnici și cunoștințe. ”

Diagrama financiară cantitativă

Aflați mai multe în cursurile de pregătire pentru analisti financiari.

Finanțe cantitative vs inginerie financiară

Finanțarea cantitativă se concentrează pe modelele matematice utilizate pentru evaluarea valorilor mobiliare și măsurarea riscului Prima de risc de piață Prima de risc de piață este randamentul suplimentar pe care un investitor îl așteaptă de la deținerea unui portofoliu de piață riscant în locul activelor fără risc. . Ingineria financiară face un pas mai departe pentru a se concentra asupra aplicațiilor și a construi instrumente care vor implementa rezultatele modelelor.

Ingineria financiară combină teoria matematică a finanțelor cantitative cu simulări de calcul pentru a lua decizii de preț, tranzacționare, hedging și alte investiții.

Analiști cantitativi

Un analist cantitativ folosește modele matematice și le aplică pe piețele financiare Japan Exchange Group Japan Exchange Group este o corporație de servicii financiare din Tokyo care operează diferite piețe de schimb de instrumente financiare. Facilitează tranzacționarea titlurilor financiare japoneze în temeiul Legii instrumentelor financiare și a schimbului din țară. A fost înființată în 2013 pentru a sprijini departamentele de tranzacționare și gestionarea riscurilor care operează în bănci și instituții financiare.

O carieră ca număr necesită un background puternic în matematică, analiștii obținând adesea diplome avansate, cum ar fi un master sau un doctorat. pe teren. Aceste tipuri de locuri de muncă sunt mult mai puțin frecvente decât analiștii financiari tradiționali care lucrează în industria financiară.

Mai exact, analiștii financiari cantitativi trebuie să înțeleagă:

  • Algoritmi
  • C ++
  • Ecuatii diferentiale
  • Algebră liniară
  • Calcul multi-variabil
  • Teoriile probabilității
  • analize statistice

Majoritatea marilor bănci și instituții financiare au analiști financiari cantitativi care lucrează fie în departamente de operațiuni, fie în tehnologia informației (IT), ceea ce înseamnă că există numeroase oportunități de carieră disponibile. Firmele de tip boutique mai mici nu au de obicei astfel de analiști, așa că veți dori să vă concentrați pe băncile de tip „bulge bracket” și alte instituții mari în căutarea carierei.

Resurse aditionale

Misiunea Finance este de a vă ajuta să vă avansați cariera și, având în vedere acest obiectiv, aceste resurse financiare suplimentare vor fi de mare ajutor:

  • Prima de risc pentru capitalul propriu Prima de risc pentru capitalul propriu Prima de risc pentru capitalul propriu este diferența dintre rentabilitățile acțiunilor / acțiunilor individuale și rata rentabilității fără risc. Este compensația pentru investitor pentru asumarea unui nivel mai ridicat de risc și investiții în titluri de capital mai degrabă decât titluri fără risc.
  • Tranzacționare de înaltă frecvență (HFT) Tranzacționare de înaltă frecvență (HFT) Tranzacționarea de înaltă frecvență (HFT) este tranzacționarea algoritmică caracterizată prin executarea tranzacțiilor de mare viteză, un număr extrem de mare de tranzacții și un orizont de investiții pe termen scurt. Tranzacționarea de înaltă frecvență utilizează computere puternice pentru a atinge cea mai mare viteză posibilă de executare a tranzacțiilor.
  • Spoofing Spoofing Spoofing este o practică de tranzacționare algoritmică perturbatoare care implică plasarea de oferte de cumpărare sau oferte de vânzare a contractelor futures și anularea ofertelor sau ofertelor înainte de executarea tranzacției. Practica intenționează să creeze o imagine falsă a cererii sau a unui pesimism fals pe piață.
  • Risc sistematic Risc sistematic Risc sistematic este acea parte a riscului total cauzat de factori care nu se află sub controlul unei anumite companii sau persoane. Riscul sistematic este cauzat de factori care sunt externi organizației. Toate investițiile sau valorile mobiliare sunt supuse unui risc sistematic și, prin urmare, este un risc nediversificabil.

Postări recente