Corelație negativă - Variabile care se deplasează în direcție opusă

O corelație negativă este o relație între două variabile care se deplasează în direcții opuse. Cu alte cuvinte, atunci când variabila A crește, variabila B scade. O corelație negativă este, de asemenea, cunoscută sub numele de corelație inversă.

Două variabile pot avea puncte tari variate ale corelației negative. Variabila A ar putea fi puternic corelată negativ cu B și ar putea avea un coeficient de corelație de -0,9. Aceasta înseamnă că pentru fiecare schimbare pozitivă a unității variabilei B, variabila A are o scădere cu 0,9. Ca un alt exemplu, aceste variabile ar putea avea, de asemenea, o corelație negativă slabă. Un coeficient de -0,2 înseamnă că pentru fiecare modificare a unității în variabila B, variabila A are o scădere, dar doar ușor, cu 0,2.

Exemple de corelație negativă, pozitivă și scăzută

Să începem cu un grafic al unei corelații negative perfecte . După cum puteți vedea în graficul de mai jos, ecuația liniei este y = -0,8x. Aceasta înseamnă că, dacă stocul Y crește cu 1,0%, stocul X va scădea cu 0,8%. Această relație este perfect inversă, deoarece se mișcă întotdeauna în direcții opuse. Aflați mai multe despre acest lucru în cursul financiar online de matematică financiară.

diagramă de corelație negativă

Acum să vedem un grafic cu o corelație pozitivă perfectă . În graficul de mai jos puteți, dacă stocul Y crește cu 1,0%, stocul X crește cu 1,6%. Aflați despre corelații în cursul online de matematică financiară al Finanțelor.

diagramă de corelație pozitivă

În cele din urmă, să ne uităm la un alt exemplu, de data aceasta cu două active cu corelație scăzută . După cum puteți vedea, punctele sunt foarte dispersate și niciunul dintre ele nu se află pe linia cea mai potrivită. Pentru aceste două acțiuni, nu există aproape nicio corelație între rentabilitatea stocului Y și returnarea stocului X. Cele două valori mobiliare se deplasează complet independente una de cealaltă.

diagramă de corelație scăzută

Corelația este tratată mai detaliat în matematica finanțelor pentru profesioniștii din domeniul finanțelor

Avantajele activelor corelate negativ din portofolii

Conceptul de corelație negativă este important pentru investitori sau analiști care intenționează să adauge noi investiții în portofoliul lor. Atunci când incertitudinea pieței este mare, o considerație comună este reechilibrarea portofoliilor prin înlocuirea unor titluri care au o corelație pozitivă cu cele care au o corelație negativă.

Mișcările portofoliului se compensează reciproc, reducând riscul și, de asemenea, rentabilitatea. După ce incertitudinea pieței a scăzut, investitorii pot începe să închidă poziții compensate. Un exemplu de valori mobiliare corelate negativ ar fi o opțiune pe acțiuni și put pe acțiuni, care câștigă în valoare pe măsură ce prețul acțiunii scade.

Coeficient negativ

O pereche de instrumente va avea întotdeauna un coeficient care se situează între -1 și 1. Un coeficient sub zero indică o corelație negativă. Când două instrumente au o corelație de -1, aceste instrumente au o relație perfect inversă. Dacă instrumentul A se deplasează cu 1 $ în sus, instrumentul B se va deplasa în jos cu 1 $.

Într-un alt exemplu, dacă corelația dintre cursul de schimb EUR / USD și cursul de schimb USD / CHF are un coeficient de -0,85, pentru fiecare 100 de puncte EUR / USD crește, USD / CHF va scădea cu 85.

Aflați mai multe despre coeficienți în cursul de matematică financiară al Finanțelor.

Curs de matematică financiară

Exemple de active de corelație negativă

Iată câteva exemple comune ale unei relații corelate negativ între active:

  • Prețurile petrolului și stocurile companiilor aeriene
  • Prețurile aurului și piețele bursiere (de cele mai multe ori, dar nu întotdeauna)
  • Orice tip de plată a asigurării

Resurse aditionale

Vă mulțumim că ați citit ghidul financiar al activelor corelate invers în investiții și finanțe. Pentru a continua să înveți mai multe, Finance recomandă cu tărie:

  • Riscul și randamentul Riscul și randamentul În investiții, riscul și randamentul sunt foarte corelate. Rentabilitatea potențială crescută a investiției merge de obicei mână în mână cu un risc crescut. Diferitele tipuri de riscuri includ riscul specific proiectului, riscul specific industriei, riscul competitiv, riscul internațional și riscul de piață.
  • Credit default swap Un credit default swap (CDS) este un tip de instrument derivat de credit care oferă cumpărătorului protecție împotriva riscurilor de neplată și a altor riscuri. Cumpărătorul unui CDS efectuează plăți periodice către vânzător până la data scadenței creditului. În acord, vânzătorul se angajează că, în cazul în care emitentul datoriei este implicit, vânzătorul va plăti cumpărătorului toate primele și dobânzile
  • Ipoteza piețelor eficiente Ipoteza piețelor eficiente Ipoteza piețelor eficiente este o teorie a investițiilor derivată în principal din conceptele atribuite lucrării de cercetare a lui Eugene Fama, așa cum este detaliat în 1970
  • Ghid de modelare financiară Ghid de modelare financiară gratuit Acest ghid de modelare financiară acoperă sfaturi Excel și cele mai bune practici cu privire la ipoteze, factori, prognoză, legarea celor trei declarații, analiză DCF, mai mult

Postări recente