Modele de analiză a riscului de credit - Prezentare generală, tipuri de risc de credit, factori

Instituțiile financiare au utilizat modele de analiză a riscului de credit pentru a determina probabilitatea de nerambursare Probabilitatea de nerambursare Probabilitatea de nerambursare (PD) este probabilitatea ca un împrumutat să încalce rambursările împrumuturilor și este utilizat pentru a calcula pierderea așteptată dintr-o investiție. a unui potențial împrumutat. Modelele oferă informații cu privire la nivelul riscului de credit al unui împrumutat în orice moment. În cazul în care creditorul nu reușește să detecteze în prealabil riscul de credit, acesta îl expune riscului de neplată și de pierdere a fondurilor. Împrumutătorii se bazează pe validarea oferită de modelele de analiză a riscului de credit pentru a lua decizii-cheie de creditare cu privire la extinderea sau nu a creditului către împrumutat și a creditului care urmează să fie perceput.

Modele de analiză a riscului de credit

Odată cu evoluția continuă a tehnologiei, băncile cercetează și dezvoltă continuu modalități eficiente de modelare a riscului de credit. Un număr din ce în ce mai mare de instituții financiare investesc în noi tehnologii și resurse umane pentru a face posibilă crearea de modele de risc de credit folosind limbi de învățare automată, cum ar fi Python și alte limbi compatibile cu analiza. Se asigură că modelele create produc date atât exacte, cât și științifice.

Rezumat rapid

  • Modelarea riscului de credit este o tehnică utilizată de creditori pentru a determina nivelul de risc de credit asociat cu extinderea creditului către un împrumutat.
  • Modelele de analiză a riscului de credit se pot baza fie pe analiza situațiilor financiare, pe probabilitatea implicită sau pe învățarea automată.
  • Nivelurile ridicate de risc de credit pot avea un impact negativ asupra creditorului prin creșterea costurilor de colectare și perturbarea coerenței fluxurilor de numerar.

Ce este riscul de credit?

Riscul de credit apare atunci când un împrumutat corporativ sau individual nu își îndeplinește obligațiile de creanță. Este probabilitatea ca împrumutătorul să nu primească plățile de capital și dobânzi ale unei datorii necesare pentru deservirea datoriei acordate unui împrumutat.

În ceea ce privește creditorul, riscul de credit îi va perturba fluxurile de numerar și, de asemenea, va crește costurile de colectare, deoarece creditorul poate fi obligat să angajeze o agenție de colectare a datoriilor pentru a impune colectarea. Pierderea poate fi parțială sau completă, în cazul în care creditorul suferă o pierdere a unei părți a împrumutului sau a întregului împrumut acordat împrumutatului.

Rata dobânzii percepută pentru un împrumut servește drept recompensă a creditorului pentru acceptarea riscului de credit. Într-un sistem de piață eficient, băncile percep o rată a dobânzii ridicată pentru împrumuturile cu risc ridicat ca o modalitate de compensare a riscului ridicat de neplată. De exemplu, un împrumutat corporativ cu un venit constant și cu un istoric bun al creditului poate obține credit la o rată a dobânzii mai mică decât ceea ce i s-ar percepe debitorii cu risc ridicat.

În schimb, atunci când tranzacționează cu un împrumutat corporativ cu un istoric de credit slab, creditorul poate decide să perceapă o rată a dobânzii ridicată pentru împrumut sau să respingă total cererea de împrumut. Împrumutătorii pot utiliza diferite metode pentru a evalua nivelul riscului de credit al unui potențial împrumutat pentru a atenua pierderile și pentru a evita întârzierea plăților.

Tipuri de risc de credit

Următoarele sunt principalele tipuri de riscuri de credit:

1. Riscul de neplată a creditului

Riscul de neplată a creditului apare atunci când împrumutatul nu poate plăti integral obligația de împrumut sau când împrumutatul a trecut deja cu 90 de zile de la data scadenței rambursării împrumutului. Riscul de nerambursare a creditului poate afecta toate tranzacțiile financiare sensibile la credit, cum ar fi împrumuturi, obligațiuni, titluri de valoare și instrumente derivate. Instrumentele derivate sunt contracte financiare a căror valoare este legată de valoarea unui activ suport. Sunt instrumente financiare complexe care sunt utilizate în diverse scopuri, inclusiv acoperirea și obținerea accesului la active sau piețe suplimentare. .

Nivelul riscului de neplată se poate modifica din cauza unei schimbări economice mai largi. Se poate datora și datorită unei schimbări a situației economice a unui împrumutat, cum ar fi creșterea concurenței sau recesiunii, care poate afecta capacitatea companiei de a anula plățile de capital și dobânzi la împrumut.

2. Riscul de concentrare

Riscul de concentrare este nivelul de risc care rezultă din expunerea la o singură contrapartidă sau sector și oferă potențialul de a produce cantități mari de pierderi care pot amenința operațiunile de bază ale creditorului. Riscul rezultă din observația că portofoliile mai concentrate nu au diversificare Diversificarea Diversificarea este o tehnică de alocare a resurselor de portofoliu sau a capitalului pentru o varietate de investiții. Scopul diversificării este de a atenua pierderile și, prin urmare, randamentele activelor subiacente sunt mai corelate .

De exemplu, un împrumutat corporativ care se bazează pe un cumpărător major pentru principalele sale produse are un nivel ridicat de risc de concentrare și are potențialul de a suporta o cantitate mare de pierderi dacă cumpărătorul principal încetează să își cumpere produsele.

3. Riscul de țară

Riscul de țară este riscul care apare atunci când o țară îngheță obligațiile de plată în valută, rezultând o neplată a obligațiilor sale. Riscul este asociat cu instabilitatea politică și performanța macroeconomică a țării, care pot afecta negativ valoarea activelor sale sau a profiturilor operaționale. Schimbările din mediul de afaceri vor afecta toate companiile care operează într-o anumită țară.

Factori care afectează modelarea riscului de credit

Pentru a minimiza nivelul riscului de credit, creditorii ar trebui să prevadă riscul de credit cu o mai mare acuratețe. Mai jos sunt enumerați câțiva dintre factorii pe care creditorii ar trebui să-i ia în considerare atunci când evaluează nivelul riscului de credit:

1. Probabilitatea de implicire (POD)

Probabilitatea de nerambursare, uneori prescurtată ca POD, este probabilitatea ca un împrumutat să își îndeplinească obligațiile de împrumut. Pentru debitorii individuali, POD se bazează pe o combinație de doi factori, și anume, scorul de credit și raportul datorie-venit Raport datorie-venit Raportul datorie-venit (DTI) este o valoare utilizată de creditori pentru a determina capacitatea unui împrumutat de a-și plăti datoriile și de a plăti dobânzi.

POD pentru debitorii corporativi este obținut de la agențiile de rating de credit. În cazul în care creditorul stabilește că un potențial împrumutat demonstrează o probabilitate mai mică de neplată, împrumutul va avea o rată a dobânzii scăzută și o plată mică sau deloc a avansului împrumutului. Riscul este parțial gestionat prin garantarea garanției împotriva împrumutului.

2. Pierderea dată implicită (LGD)

Pierderea acordată în caz de neplată (LGD) se referă la suma pierderii pe care o va suferi un creditor în cazul în care un împrumutat va pierde creditul. De exemplu, să presupunem că doi împrumutați, A și B, au același raport datorie-venit și un scor de credit identic. Împrumutatul A ia un împrumut de 10.000 USD, în timp ce B ia un împrumut de 200.000 USD.

Cei doi împrumutați prezintă profiluri de credit diferite, iar creditorul va suferi o pierdere mai mare atunci când Împrumutatul B este implicit, deoarece acesta din urmă datorează o sumă mai mare. Deși nu există o practică standard de calcul al LGD, creditorii iau în considerare un întreg portofoliu de credite pentru a determina expunerea totală la pierderi.

3. Expunere implicită (EAD)

Expunerea implicită (EAD) evaluează cantitatea de expunere la pierderi la care este expus un creditor în orice moment și este un indicator al apetitului de risc al creditorului. EAD este un concept important care face referire atât la împrumutații individuali, cât și la cei corporativi. Se calculează prin înmulțirea fiecărei obligații de împrumut cu un procent specific care este ajustat pe baza detaliilor împrumutului.

Mai multe resurse

Finance oferă certificatul bancar și credit Analyst (CBCA) ™ Certificarea CBCA ™ Certificatul Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ este un standard global pentru analiștii de credit care acoperă finanțarea, contabilitatea, analiza creditelor, analiza fluxurilor de numerar, modelarea legământului, împrumutul rambursări și multe altele. program de certificare pentru cei care doresc să-și ducă cariera la nivelul următor. Pentru a continua să învățați și să vă dezvoltați baza de cunoștințe, vă rugăm să explorați resursele relevante suplimentare de mai jos:

  • Analiza situațiilor financiare Analiza situațiilor financiare Cum se efectuează analiza situațiilor financiare. Acest ghid vă va învăța să efectuați analiza situației financiare a situației veniturilor, a bilanțului și a situației fluxului de numerar, inclusiv marjele, ratele, creșterea, lichiditatea, efectul de levier, ratele de rentabilitate și profitabilitatea.
  • Analiza scorului de credit Analiza scorului de credit Analiza scorului de credit este procesul prin care diferite companii evaluează scorul de credit al unei persoane fizice sau al unei companii pentru a ajuta la determinarea gradului de creditare al entității. Un scor de credit este semnificativ, deoarece ia în considerare de câte ori a fost utilizat creditul și cât de eficient a fost rambursat.
  • Caracteristici ale împrumutului Caracteristici ale împrumutului Principalele caracteristici ale împrumuturilor includ împrumuturile garantate față de cele negarantate, împrumuturile amortizate față de cele neamortizabile și împrumuturile cu rată fixă ​​față de rata variabilă (variabilă).
  • Semne de avertizare de credit slabe Semne de avertizare de credit slabe Persoanele, în special cei care se luptă cu finanțele lor, trebuie să fie atenți la semne de avertizare de credit slabe. Dacă ați pierdut din

Postări recente