Matricea de corelație - Definiție, Cum se creează matricea în Excel

O matrice de corelație este pur și simplu un tabel care afișează corelația Corelație. O corelație este o măsură statistică a relației dintre două variabile. Măsura este utilizată cel mai bine în variabilele care demonstrează o relație liniară între ele. Potrivirea datelor poate fi reprezentată vizual într-un diagramă de dispersie. coeficienți pentru diferite variabile. Matricea descrie corelația dintre toate perechile posibile de valori dintr-un tabel. Este un instrument puternic pentru a rezuma un set de date mare și pentru a identifica și vizualiza tiparele din datele date.

O matrice de corelație este formată din rânduri și coloane care arată variabilele. Fiecare celulă dintr-un tabel conține coeficientul de corelație.

În plus, matricea de corelație este frecvent utilizată împreună cu alte tipuri de analize statistice. Concepte statistice de bază pentru finanțe O înțelegere solidă a statisticilor este crucială pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine finanțele. Mai mult, conceptele statistice pot ajuta investitorii să monitorizeze. De exemplu, poate fi util în analiza mai multor modele de regresie liniară. Amintiți-vă că modelele conțin mai multe variabile independente. În regresia liniară multiplă, matricea de corelație determină coeficienții de corelație dintre variabilele independente Variabilă independentă O variabilă independentă este o intrare, o presupunere sau un motor care este modificat pentru a evalua impactul acesteia asupra unei variabile dependente (rezultatul). într-un model.

Cum se creează o matrice de corelație în Excel?

Pentru a înțelege pașii necesari în crearea unei matrice de corelație în Excel, să luăm în considerare următorul exemplu. Sunteți analistul de acțiuni la banca de investiții. Managerul dvs. v-a cerut recent să analizați corelațiile dintre prețurile acțiunilor. Există și alți termeni - cum ar fi acțiuni ordinare, acțiuni ordinare sau acțiuni cu drept de vot - care sunt echivalente cu acțiuni comune. care poate fi adăugat potențial la portofoliu Portofoliu de investiții Un portofoliu de investiții este un set de active financiare deținute de un investitor care poate include obligațiuni, acțiuni, valute, numerar și echivalente de numerar și mărfuri. Mai mult, se referă la un grup de investiții pe care un investitor le folosește pentru a obține un profit, asigurându-se în același timp că capitalul sau activele sunt păstrate. .Apoi, analizați stocurile următoarelor companii: NVIDIA, Ford, Shell și Alphabet.

Cel mai bun mod de a analiza corelațiile dintre prețurile acțiunilor companiilor menționate mai sus este de a crea o matrice de corelație. Se poate face prin următorii pași:

  1. Descărcați datele în resurse Excel Excel Aflați Excel online cu 100 de tutoriale Excel gratuite, resurse, ghiduri și foi de trucuri! Resursele financiare sunt cel mai bun mod de a învăța Excel în propriile condiții. și aranjați datele în coloane.

Fiecare coloană reprezintă prețurile acțiunilor unei companii distincte pentru perioada specificată (din decembrie 2015 până în noiembrie 2018).

Matricea de corelație - Tabel de eșantion

  1. Faceți clic pe Date -> Analiza datelor -> Corelație
  2. Introduceți intervalul de intrare care conține numele companiilor și prețurile acțiunilor.
  3. Asigurați-vă că este aleasă opțiunea Grupate după: Coloane (deoarece datele noastre sunt aranjate în coloane).
  4. Asigurați-vă că este aleasă opțiunea Etichete în primul rând (primele rânduri ale fiecărei coloane conțin numele companiilor).
  5. Alegeți opțiunea de ieșire dorită (adică locația de pe foaia de calcul unde va apărea matricea de corelație).
  6. Faceți clic pe OK .

Matricea de corelație - Meniul Excel

Matricea dvs. ar trebui să arate ca imaginea de mai jos:

Rezultate Matrice

Aflați mai multe în cursul de formule avansate Excel din Finanțe.

Resurse aditionale

Finanțarea oferă analistul de modelare și evaluare financiară (FMVA) ™ Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum Amazon, JP Morgan și programul de certificare Ferrari pentru cei care doresc să-și ducă cariera la nivelul următor. Pentru a continua să învățați și să vă avansați cariera, următoarele resurse financiare vor fi utile:

  • Covarianță Covarianță În matematică și statistică, covarianța este o măsură a relației dintre două variabile aleatorii. Valoarea evaluează cât de mult - în ce măsură - variabilele se schimbă împreună, cu toate acestea, valoarea nu evaluează dependența dintre variabile.
  • Testarea ipotezei Testarea ipotezei Testarea ipotezei este o metodă de inferență statistică. Este folosit pentru a testa dacă o afirmație referitoare la un parametru de populație este corectă. Testarea ipotezei
  • Funcția PEARSON Funcția PEARSON Funcția PEARSON este clasificată în funcții statistice Excel. Se va calcula coeficientul de corelație produs-moment Pearson pentru două seturi de valori. De exemplu, putem afla relația dintre vârsta unei persoane și apariția părului gri. În calitate de analist financiar, funcția PEARSON este utilă
  • Distribuția Poisson Distribuția Poisson Distribuția Poisson este un instrument utilizat în statistica teoriei probabilității pentru a prezice cantitatea de variație de la o rată medie de apariție cunoscută, în

Postări recente