Eroare de tip II - Definiție, Cum se evită și exemplu

În testarea statistică a ipotezelor, o eroare de tip II este o situație în care un test de ipoteză nu reușește să respingă ipoteza nulă care este falsă. Cu alte cuvinte, determină utilizatorul să nu respingă în mod eronat ipoteza falsă nulă, deoarece testul nu are puterea statistică de a detecta suficiente dovezi pentru ipoteza alternativă. Eroarea de tip II este cunoscută și sub denumirea de fals negativ.

Eroare de tip II

Eroarea de tip II are o relație inversă cu puterea unui test statistic. Aceasta înseamnă că cu cât este mai mare puterea unui test statistic, cu atât este mai mică probabilitatea de a comite o eroare de tip II. Rata unei erori de tip II (de exemplu, probabilitatea unei erori de tip II) este măsurată de beta (β) Beta întreaga piață. Este utilizat ca măsură a riscului și face parte integrantă din Modelul de stabilire a prețurilor activelor de capital (CAPM). O companie cu un beta mai mare are un risc mai mare și, de asemenea, rentabilități așteptate mai mari. în timp ce puterea statistică este măsurată cu 1- β.

Cum se poate evita eroarea de tip II?

Similar cu eroarea de tip I, nu este posibilă eliminarea completă a erorii de tip II dintr-un test de ipoteză Testarea ipotezei Testarea ipotezei este o metodă de inferență statistică. Este folosit pentru a testa dacă o afirmație referitoare la un parametru de populație este corectă. Testarea ipotezei. Singura opțiune disponibilă este de a minimiza probabilitatea de a comite acest tip de eroare statistică. Deoarece o eroare de tip II este strâns legată de puterea unui test statistic, probabilitatea apariției erorii poate fi redusă la minimum prin creșterea puterii testului.

1. Măriți dimensiunea eșantionului

Una dintre cele mai simple metode de creștere a puterii testului este creșterea dimensiunii eșantionului utilizat într-un test. Mărimea eșantionului determină în primul rând cantitatea de eroare de eșantionare, care se traduce prin capacitatea de a detecta diferențele într-un test de ipoteză. O dimensiune mai mare a eșantionului crește șansele de a capta diferențele în testele statistice, precum și creșterea puterii unui test.

2. Creșteți nivelul de semnificație

O altă metodă este de a alege un nivel mai înalt de semnificație. De exemplu, un cercetător poate alege un nivel de semnificație de 0,10 în loc de nivelul acceptabil de 0,05. Nivelul de semnificație mai ridicat implică o probabilitate mai mare de a respinge ipoteza nulă atunci când este adevărată.

Probabilitatea mai mare de a respinge ipoteza nulă scade probabilitatea de a comite o eroare de tip II, în timp ce probabilitatea de a comite o eroare de tip I crește. Astfel, utilizatorul ar trebui să evalueze întotdeauna impactul erorilor de tip I și de tip II asupra deciziei sale și să determine nivelul adecvat de semnificație statistică.

Exemplu

Sam este analist financiar Ce face un analist financiar Ce face un analist financiar? Adunați date, organizați informații, analizați rezultatele, faceți prognoze și proiecții, recomandări, modele Excel, rapoarte. El efectuează un test de ipoteză pentru a descoperi dacă există o diferență în variațiile medii de preț pentru acțiunile cu capitalizare mare și capitalizare mică Russell 2000 Russell 2000 este un indice bursier care urmărește performanța a 2.000 de acțiuni cu capitalizare mică din SUA de la Russell 3000 index. Indicele Russell 2000 este cotat pe scară largă ca punct de referință pentru fondurile mutuale care constau în principal din acțiuni cu capitalizare mică. .

În test, Sam presupune ca ipoteză nulă că nu există nicio diferență în variațiile medii de preț între stocurile cu capitalizare mare și capitalul mic. Astfel, ipoteza sa alternativă afirmă că există o diferență între modificările medii ale prețului.

Pentru nivelul de semnificație, Sam alege 5%. Aceasta înseamnă că există o probabilitate de 5% ca testul său să respingă ipoteza nulă atunci când este de fapt adevărată.

Dacă testul lui Sam are o eroare de tip II, atunci rezultatele testului vor indica faptul că nu există nicio diferență în modificările medii ale prețului între stocurile cu capitalizare mare și capitaluri mici. Cu toate acestea, în realitate, există o diferență în modificările medii ale prețului.

Mai multe resurse

Finance este furnizorul oficial al analistului global de modelare și evaluare financiară (FMVA) ™ Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum programul de certificare Amazon, JP Morgan și Ferrari, conceput pentru a ajuta pe oricine să devină un analist financiar de talie mondială . Pentru a continua să învățați și să vă avansați cariera, resursele financiare suplimentare de mai jos vor fi utile:

  • Eroare de tip I Eroare de tip I În testarea statistică a ipotezelor, o eroare de tip I este, în esență, respingerea adevăratei ipoteze nule. Eroarea de tip I este cunoscută și sub denumirea de falsă
  • Probabilitatea condiționată Probabilitatea condiționată Probabilitatea condiționată este probabilitatea ca un eveniment să se producă având în vedere că un alt eveniment a avut loc deja. Conceptul este unul dintre chintesențe
  • Tendința de încadrare Biasarea de încadrare Biasul de încadrare apare atunci când oamenii iau o decizie bazată pe modul în care sunt prezentate informațiile, spre deosebire de doar faptele în sine. Aceleași fapte prezentate în două moduri diferite pot duce la judecăți sau decizii diferite din partea oamenilor.
  • Evenimente care se exclud reciproc Evenimente care se exclud reciproc În statistici și teoria probabilității, două evenimente se exclud reciproc dacă nu pot apărea în același timp. Cel mai simplu exemplu de excludere reciprocă

Postări recente